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2019银行《风险管理》串讲笔记:信用风险

发布时间:2019-03-16 23:12:29

 商业银行自身发展、风险管理技术进?#20581;?#30417;管当局监管的规范要求

  1.资产风险管理模式阶段

  20世纪60年代前

  偏重于资产业务,?#24247;?#20445;持商业银行资产的流动性

  2.负债风险管理

  20世纪60年代-70年代

  为扩大资金来源,避开金融监管限制,变被动负债为积极性的主动负债;同时,加大?#21496;?#33829;风险

  华尔街的第一次数学革命:马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型

  3.资产负债风险管理模式

  20世纪70年代

  通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总?#31185;?#34913;和风险控制

  缺口分析、久期分析成为重要手段

  华尔街第二次数学革命:欧式期权定价模型

  4.全面风险管理模式

  20世纪80年代后

  1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成

  (1)全球的风险管理体系

  (2)全面的风险管理范围

  (3)全程的风险管理过程

  (4)全新的方法

  (5)全员的风险管理文化

  Coso《全面风险管理框架》

  美国的 COSO委员会,即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研?#35838;?#21592;会发起机构委员会Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.

  三个维度:企业目标、全面风险管理要素、企业?#27597;?#20010;层级

  《全面风险管理框架》三个维度的关系是:全面风险管理的8个要素都是为企业的?#27597;?#30446;标服务的;企业各个层级?#23478;?#22362;持同样的?#27597;?#30446;标;每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。

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